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中国银行每日债市参考816

发布时间:2019-08-16 18:33:18

【今日关注】

1、  昨日国家财政部招标发行280亿元20年期,加权中标利率为4.52%,边际中标利率为4.55%。

2、  华夏公告称,将于21日在银行间市场招标发行60亿元5年期券,固息品种与浮动债券各半。(王维维)

【市场评述】

l  银行间现券市场——市场收益率持稳

周三上午20年期国债一级市场发行收益率加权水平为4.52%,边际中标利率为4.55%,低于市场之前4.55%的预期,该招标结果带动二级市场7到15年期债券品种收益率下调,7年期国债双边被点击成交。市场流动性依然充裕,短期品种收益率进一步下行,半年央票午盘双边卖价被点。鉴于此,市场机构对一级市场3个月期央票的需求有所加大。(袁  彬)

l  交易所现券市场——上证国债放量上行

周三,上证低开高走,全天微跌0.003点,报收109.954点,成交量有所下降,全天成交2.8亿多元。从盘面上看,指数低开高走形成长阳线,开盘109.571点,午盘开始拉升,后市仍有向上的动力。除了长期品种下跌幅度较大之外,中短期品种价格变化不大,剩余期限15.7年的03国债3收益率为4.55%。(袁  彬)

l  银行间资金市场——资金面依然充裕

周三,受存款类金融机构缴存准备金因素影响,银行间拆放市场隔夜成交利率出现大幅上扬,拆借和质押式的隔夜利率上涨均超过10BP。与此同时,由于周二已对隔夜利率的上行做出了预期,当天的Shibor隔夜报价出现回落。整体来看,市场资金面仍显宽松,但缴存准备金对全国性商行的影响相对更大,当天全国性商行以拆借和回购融出资金的占比均出现下降。(胡晓雯)

l  利率互换市场——互换利率曲线整体下移

周三,利率互换市场收益率曲线整体下移,受到了现券市场反弹的影响,互换利率进一步下探,1年期品种下行了3个基点,3年期下移了3个基点,10年期下降幅度最大,达到了8个基点,可能是受20年国债招标利率走低的影响。(卢美玥)

【后势预测】

20年国债收益率的走低激励了市场多头信心,也给与市场其他期限债券重新定价的空间,从收益率曲线来看,除7年期国债下行了3—5个点外,其他短期限品种大概下行了1个点,10年期国债收益率变化不大。此次反弹涉及的品种也相当广泛,国债、金融债、央票甚至短融的双边都有所成交,在目前情况下,市场处于乐观气氛中。(卢美玥)

国债期限结构

剩余年限

1年

2年

3年

4年

5年

6年

7年

20070104

2.14

2.32

2.45

2.55

2.63

2.77

2.87

20070815

2.93

3.24

3.44

3.61

3.75

3.82

3.96

金融债期限结构

剩余年限

0.25年

0.5年

1年

2年

3年

4年

5年

20070104

2.58

2.75

2.82

2.92

3.01

3.08

3.14

20070815

2.81

2.99

3.22

3.55

3.73

4.00

4.13

(本收益率结构以2007年首个交易日市场收益率作为比较基准,力求揭示市场收益率变化规律)

 【人民币市场行情】

l  银行间市场回购交易行情

品种

R001

R007

R014

R021

R1M

加权平均利率(%)

1.9003

2.0796

2.4010

2.3900

2.7938

 

l  银行间市场拆借交易行情

品种

IBO001

IBO007

IBO014

IBO021

IBO1M

加权平均利率(%)

1.9159

2.3389

2.7650

3.2000

-

(注:加注“*”的利率表示偏离市场正常水平)

 

l  上海银行间同业拆放利率

品种

0/N

1W

2W

1M

3M

6M9M

1Y

SHIBOR(%)

1.9163

2.0857

2.3908

2.8194

3.1986

3.2745

3.4149

3.6045

(注:述数据是上一交易日的SHIBOR报价)

 l  上海证券交易所主要国债交易行情

品种

剩余年限

收盘净价(元)

涨跌值(元)

收益率(%)

20国债10

0.3

100.15

-0.09

1.9862

02国债14

0.2

100.15

-0.02

1.826

04国债03

1.7

102.05

+0.04

3.1357

03国债01

2.6

97.87

-0.04

3.5554

04国债04

3.8

104.61

-0.04

3.5572

04国债07

4.1

103.69

-0.33

3.7062

03国债08

6.1

92.90

+0.32

4.372

03国债03

15.7

87.73

-0.05

4.499

(参照剩余年限分布,挑选上述流动性较好的券种作为代表品种)

 

l  上海证券交易所回购交易行情

品种

R001

R007

R014

R028

R091

收盘利率(%)

-

-

-

-

-

 

l  主要指数变化情况

品种

指数

涨跌值

涨跌幅(%)

上证国债指数

109.954

-0.003

-

上证综合指数

4869.883

-2.902

-0.06

深证成份指数

16322.52

-29.38

-0.18

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